Bollinger Bands Swaai Handel

Swing Trading behulp Bollinger Bands Swing handel is baie algemeen onder die handelaars wat verkies om te hou by die medium termyn ambagte en voer so min ambagte as moontlik, maar maak 'n groter bedrag per handel. Hierdie swing handelaars is geneig om dinge baie eenvoudig en handel oor die 4 uur en daaglikse kaarte te hou. Dit swaai handel strategie stokke om dieselfde idees gebruik word in baie swing handel strategieë en sal nuttig wees in die arsenaal van enige ernstige swing handelaar wees. Bollinger bands: Die handelaars sal slegs 'n enkele aanwyser op hul kaarte nodig het. Wat Bollinger bands is, is 'n bewegende gemiddelde met 'n mate van wisselvalligheid in die data. Daar is drie bands: een in die middel is net 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, die twee buitenste bande is ook presies dieselfde bewegende gemiddelde as die middel-band, behalwe hulle geneutraliseer deur 'n waarde van wisselvalligheid wat die handelaar sets. For voorbeeld kan dit wees 'n 20 tydperk bewegende gemiddelde met 'n twee standaardafwyking verreken vir die Bollinger bands. Dit beteken dat die buite bands grafies die statistiese data van standaardafwyking toon vir die grafiek. Die strategie self is eenvoudig, net laai 'n grafiek met die Bollinger bands op dit en wag vir die prys van een van die buitenste bande raak. Wanneer die prys een van die buitenste bande raak, sê vasgestel op 2 standaardafwykings, beteken dit dat die prys is statisties ver van waar dit moet wees. Daarom is dit hoogs waarskynlik terug na die sentrale band aan die hoof. Soos u waarskynlik kan uitvind reeds die strategie is om 'n kort handel betree wanneer die prys treffers die boonste band en gee 'n lang handel wanneer die prys treffers die laer band. Dit is 'n groot hoë waarskynlikheid handel strategie te gebruik op 'n hoër tydraamwerke en neem voordeel van die groot swaaie wat plaasvind in die forex mark. Soos met enige handel strategie, die stop verlies wat jy stel is belangrik en weer met hierdie strategie wat jy kan eenvoudig stel die uitgang punt net weg van die Bollinger groep waarin jy gebruik om die handel te betree of as jy kies wat jy kan dit stel by 'n nabygeleë ondersteuning of weerstand gebied. Die neem wins kan eenvoudig 'n funksie van die stop verlies wat jy stel om 'n goeie risiko vir profiel beloon skep of jy kan net ry die handel tot die sentrale Bollinger band. Wat ook al wat jy kies. Image courtesy of cooldesign / freedigitalphotos Swing Trading System behulp Bollinger Bands Soos belowe. hier is die stelsel wat ek gebruik het wat aanvanklik het my in die eksamen (ExamWorks) handel, maak my meer as 10% in sowat 30 handelsdae, nadat kommissies. Maar voordat ek gaan enige verdere ... MOENIE hierdie stelsel. Hoekom? Omdat die stop verlies en wins teiken waardes is hoogs verdag. Trouens, ek verander hierdie nadat ek aanvanklik die handel gemaak, omdat hulle onredelik was. Ek sal dit 'n bietjie verder af te verduidelik. Ek het nog altyd gefassineer met Bollinger Bands. Dit is ongelooflik hoe die prys bars net vloei tussen hulle, weerkaats heen en weer en nooit heeltemal ontsnap. Dit is natuurlik al agter, want die bande is daar as gevolg van die prys bars, nie andersom nie. Oorsaak en gevolg is 'n belangrike ding om reguit wanneer die handel voorrade hou. Dit gesê, daar is 'n paar herhalende patrone wat my intriges. Ek het opgemerk dat daar na die laagtepunte die laer Bollinger Band vir 'n rukkie het omhels, hulle gewoonlik kop in die ander rigting. Dan, as alles goed gaan, het hulle smack teen die hoë Bollinger Band vir 'n rukkie, soos helium ballonne op die plafon op Oujaarsaand. Spoel en herhaal. Die stelsel Ek het met dit het my in die eksamen handel dit was: • Alle ambagte voorkom by die oop deur die volgende dag na die sein. Dit laat my om werklik te werk vir 'n lewe en dan maak my handel besluite na die mark is gesluit, en my bevele in oornag vir die opening klok. • Mark moet wees in 'n uptrend, soos bepaal deur die S & amp; P 500 (SPY) met sy 65-dae - bewegende gemiddelde bo sy 195-daagse bewegende gemiddelde. Geen punt in 'n poging hierdie in 'n beermark. * • Maak prys moet wees bo $ 15 en gemiddelde 10-dag volume moet bo 100,000. • Ek het 'n Bollinger Band van 20 periodes en 2 standaardafwykings, gebaseer op die sluitingsprys. (Ek het sedertdien verander dat ...) • My vertoning sagteware lyk vir vier mate dat hul laagtepunte het onder die laer Bollinger Band, gevolg deur 'n vyfde (mees onlangse) bar met 'n lae bokant die Bollinger Band. Die laaste laag onder die Bollinger Band moet minder wees as die eerste laag onder die Bollinger Band wees. Net om duidelik te wees, indien die sein dag is dag 5, dan dag 4 se lae moet onder dag 1 se lae. Hierdie klein skietlood kan ander bars en dit met geen laagtepunte onder die band het, maar dit is die vier hieronder en dan een bogenoemde scenario dat ons is op soek na. Gaan die voortou grafiese as 'n voorbeeld. NOTA: Ek het intussen getoets en gevind dat vier mate hieronder werk beter. Maar ek het nie gebruik ter wille hiervan sal handel, sodat jy net sien drie bars. • Koop by die oop van die dag af dat die sein dag (die kroeg met die lae bo die band) volg. • Nou hier is waar dit veral intense kry. Stel 'n stop verlies aan 15% en 'n take-winsgewende bedrag teen 21% hoër as wat jy daarvoor betaal het (die "tradeprice"). Met ander woorde, indien die prys sluit óf onder 0,85 * tradeprice of hoër 1.21 * tradeprice, verkoop dan dat hondjie die volgende dag by die oop. Toe ek het al my back testing met ProRealTime, kon ek net te toets 'n enkelaandeel-op 'n slag. So sou ek al die data in te voer in 'n sigblad en voeg die totale te bekom. Ek sou verskeie variasies vergelyk met mekaar, en kies die een wat die meeste geld gemaak. Uit 'n suiwer tyd / moegheid oogpunt, ek kan regtig net dit te doen vir 30-40 aandele op 'n slag. PRT nie toelaat dat jy om te toets op 'n portefeulje-wye basis oor 'n hele heelal van aandele. So die rede is dit intense is nie omdat dit nie geld maak ... dit getoets baie goed in dié verband. Die probleem is die onttrekking! Die ander probleem is die hoeveelheid tyd wat jou voorraad kan net sit rond, dryf die een of ander manier, wat vir ewig om óf die stop of die wins teiken te tref. Ek opgetel 15% as 'n stop verlies, want ek wil iewers gelees dat 15% was 'n goeie aantal. Ek het ook gehoor baie ander getalle sedertdien. Die probleem met 'n vaste persentasie óf as 'n stop verlies of wins teiken is dat sommige aandele is nie wisselvallig genoeg om so gou moontlik na óf punt te kry. Wat werklik mis die punt van 'n swaai handel. Ek het sedert die uitvoering van hierdie scenario deur AmiBroker, wat dit moontlik maak vir my om te toets oor 'n groot groep van duisende aandele. Toe ek getoets met data van 2000/01/01 tot 2014/12/27, het ek 'n wins te maak van 169,41%, wat 'n hipotetiese belegging van $ 30.000 tot $ 80,821.94. Dit was redelik ordentlike vergelyking met sommige ander stelsels Ek het opgewerk. Die probleem, soos voorheen genoem, is die onttrekking. Kyk na die groot dalings as die mark val uitmekaar in 2002 en 2007-2008. Dis interessant dat hierdie stelsel is 'n soort van plat in 2014, selfs al is die mark op 'n opwaartse traan is. Die teken van dinge om te kom? Let ook op die reguit lyne aan die einde van 2002 en tussen 2008-2009. Dit is hier waar die filter vir die S & amp; P 500 geskop in, hou my uit beurs in 'n beermark. Anders verliese sou veel groter gewees het. Dit hipotetiese portefeulje verhandel 'n maksimum van 5 posisies op 'n slag. Kyk na die pynlike onttrekkings in 2003 en 2008 ... 'n maksimum van 24% van die totale portefeulje! Seer my oë te kyk. So, hoe om dit op te los? Een manier sou wees om stop verlies en wins teikens wat op maat van die ingebore wisselvalligheid van 'n bepaalde voorraad gebruik. Een manier is om Gemiddelde Ware Range gebruik as 'n basis vir tot stilstand kom en teikens. Dit tailors die uitgange na wat die voorraad het die potensiaal vir, eerder as om 'n paar een-grootte-pas-almal persentasie. Ek sal in 'n toekomstige post praat oor dit. By the way, die meeste van die portefeulje verband hou dinge wat ek uit Llewelyn James geleer. hetsy deur sy boek of direk van hom. Insluitende die redes waarom 15% is 'n stom nommer blindelings kies. Hierdie spesifieke swing stelsel (dit nie te gebruik!) Is al my skepping al. Disclaimer: Ek dink ek genoeg tyd dat jy nie hierdie stelsel moet gebruik genoem. Nie net omdat die handel in die algemeen is riskant, maar omdat hierdie stelsel is nie baie goed nie. As jy in CAR / MDD ** verhoudings, dit het 'n verpletterend lae waarde van 0.17 Dit is egter die basis vir ander idees wat skynbaar beter werk. Ag, en ek moet noem dat wanneer ek besef 'n 15/21% stop / wins was f-ing Cray-Cray, ek het dit verander na 'n 3 x ATR / 4 x ATR stop / wins in plaas ... wat my 10% wins het. Nou gaan ek om te gaan sit en kyk hoe my aged kort olie ETF as dit gaan deur die dak. Olie gedoop hieronder $ 50 vandag, en ek juig dat dit laer gaan. * BTW Ek het sedert begin met 'n 40-dag vs 120-dag vergelyking vir beermarkte ... 'n bietjie vinniger te reageer op 'n afswaai, maar ook sal waarskynlik skep 'n bietjie meer schokkerig en valse begin aan die einde van 'n afswaai. ** Saamgestelde jaarlikse opbrengs gedeel deur die maksimum drawdown. Dit beloon wins, maar benadeel ook drawdown. Hou jou rekening van bloeding geld terwyl jy vir die volgende groot oorwinning wag. Een het gedink op & ldquo; Swing Trading System behulp Bollinger Bands & rdquo;